Banques d'importance systémique : liste. Banques d'importance systémique en Russie

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

Les banques en tant que type d'organisation commerciale, d'une part, jouent un rôle crucial dans l'économie du pays, et d'autre part, en cas de tendance à la crise, elles peuvent souffrir plus que d'autres en raison de facteurs négatifs. En conséquence, ils peuvent, à leur tour, devenir un fardeau pour l'économie nationale au sortir de la crise. Mais c'est au pouvoir de l'Etat d'empêcher cela. Ainsi, la Banque centrale de la Fédération de Russie a décidé d'établir une liste des institutions financières les plus stables qui sont mieux protégées que d'autres contre l'impact des crises, et donc capables non seulement de ne pas devenir une charge pour le budget, mais aussi d'aider le l'économie nationale sortir de la situation difficile dans laquelle elle se trouve actuellement. Quelles institutions financières figurent sur cette liste ?

L'essence des banques d'importance systémique

Banques d'importance systémique en Russie: quelles sont ces structures ? Ce terme fait référence aux plus grands établissements de crédit qui, en raison de leur respect de certains critères, sont caractérisés comme ayant une grande importance pour l'économie de l'État. Ces indicateurs peuvent inclure la valeur de la capitalisation de la banque, le degré de présence dans les régions, ainsi que des chiffres clés reflétant la situation globalela situation financière de la structure.

Dans le même temps, les critères officiels, au niveau des actes juridiques, n'ont pas encore été adoptés dans la Fédération de Russie. Par conséquent, l'une ou l'autre liste de banques d'importance systémique - comme, par exemple, publiée en juillet 2015 par la Banque centrale de la Fédération de Russie, est constituée principalement sur la base des mécanismes d'évaluation internes du régulateur. Des listes d'institutions pertinentes peuvent également être compilées, par exemple, par des agences d'analyse telles que RIA Rating.

Intérêts des autorités

Cependant, il est prouvé que les critères de classification des banques comme étant d'importance systémique dans un avenir prévisible peuvent être fixés au niveau législatif. Cette question, selon les analystes, est en cours d'élaboration à différents niveaux de consultations sur le marché financier de la Fédération de Russie. Les banques russes classées d'importance systémique - si l'on parle des listes publiées par la Banque centrale, peuvent compter sur le soutien de l'État en cas de crise - par exemple, si elles ont des problèmes de liquidité. Ainsi, les autorités peuvent être intéressées à maintenir la stabilité des institutions financières du fait qu'elles contribuent à leur tour à assurer la stabilité de l'économie du pays dans son ensemble.

Le régulateur informe

On peut noter qu'en 2013, la Banque centrale de la Fédération de Russie a publié un document intéressant - un projet d'instruction, qui fixe les critères de classification des banques comme étant d'importance systémique. Cette source a déclaré que la liste des banques d'importance systémique en Russie peut être établie sur la base de la valeur des actifs des institutions, de la part des dépôts, ainsi que de la valeurfonds recueillis auprès d'autres institutions financières. Les recommandations pertinentes s'appuyaient sur les critères du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, ainsi que sur les avis d'experts étrangers. Dans le même temps, les indicateurs financiers doivent être évalués par la Banque centrale, comme il ressort des dispositions du projet, sur la base des résultats des activités de l'institution pendant 3 ans.

On sait également qu'en janvier 2014, la Banque centrale de la Fédération de Russie a émis une instruction, sur la base des dispositions de laquelle elle était censée déterminer la liste des banques d'importance systémique. L'année 2014, comme suggéré par certains experts, aurait dû être prise en compte dans l'aspect de l'évaluation des indicateurs - par conséquent, pendant cette période, la liste correspondante n'a pas été publiée. Cependant, il y avait aussi un point de vue opposé. Certains experts ont suggéré que l'année au cours de laquelle la Banque centrale publie la première liste des banques d'importance systémique sera 2014 d'une manière ou d'une autre en raison des tendances de la crise et de la nécessité de déterminer la liste des établissements de crédit les plus stables. Cependant, la Banque centrale n'a dressé la liste correspondante des institutions financières qu'en juillet 2015.

Banques d'importance systémique selon la Banque centrale

Considérons, de cette manière, quelles banques d'importance systémique sont désormais allouées par la Banque centrale. La liste comprend 10 grandes institutions financières russes.

À savoir:

- Sberbank est la plus grande banque de Russie;

- VTB est la deuxième plus grande banque russe en termes d'actifs;

- Banque agricole russe;

- Raiffeisenbank;

- UniCredit;

-Gazprombank;

- FC Otkritie;

- Rosbank;

- Promsvyazbank;

- Alfa Bank.

Comment les experts évaluent-ils cette liste ? Les analystes du marché estiment que la liste présentée par la Banque centrale et comprenant les banques d'importance systémique, en général, est logique. De nombreux spécialistes, en principe, avant même que le régulateur n'établisse cette liste, supposaient que les institutions financières cotées y seraient incluses. Ne serait-ce que parce que ces institutions sont les plus importantes de la Fédération de Russie en termes d'actifs. Au total, ils accumulent environ 60 % du capital bancaire russe.

Critères de la Banque centrale

On s'attend à ce que la Banque centrale publie dans un avenir prévisible les critères sur la base desquels les banques d'importance systémique ont été identifiées, dont nous avons examiné la liste ci-dessus. Ceci, en particulier, a été déclaré par des représentants du régulateur dans une interview avec les médias. On peut noter que certains des critères sont déjà accessibles au public - si vous examinez les informations des communiqués de presse de la Banque centrale de la Fédération de Russie. Ainsi, l'un d'eux indique qu'à partir du 1er octobre 2015, lors de la détermination des banques d'importance systémique, un indicateur reflétant les valeurs de la liquidité à court terme sera pris en compte. Dans le même temps, les exigences relatives à sa taille augmenteront progressivement. Dans un premier temps, un indicateur de 60 % sera acceptable, mais déjà en 2019, il devra être de 100 %.

On sait également qu'à partir de 2016, la Banque centrale établira des exigences en matière de coussins de fonds propres - également conformément aux critères définis par les recommandations de Bâle. L'indicateur correspondant en tant que prime au capital de base requis pourla compensation des pertes en cas de crise, devra être de 0,625% par rapport aux actifs pondérés en fonction des risques. Chaque année, le critère deviendra de plus en plus strict. D'ici 2019, les banques devront fournir un coussin de fonds propres de 2,5 %.

Représentativité optimale

On peut noter que même dans l'instruction selon laquelle il était censé déterminer les banques d'importance systémique en Russie, 2014, il a été dit qu'au total les institutions financières incluses dans la liste devraient inclure au moins 80% des les actifs du marché bancaire russe.

À cet égard, certains experts ont suggéré que la première liste d'institutions d'importance systémique serait d'environ 50 organisations. De plus, dans une interview avec les médias, des représentants de la Banque centrale de la Fédération de Russie à l'automne 2014 ont indiqué que 19 banques devraient recevoir le statut approprié, accumulant à leur tour 70% du capital sur le marché national.

Approches de valorisation des banques d'importance systémique

Donc, nous avons étudié certains des critères par lesquels les banques d'importance systémique sont déterminées. Nous avons également examiné la liste de ces organisations compilée par la Banque centrale. Que disent les représentants des institutions financières et les analystes de marché de la pertinence de la formation de la liste correspondante et des principes de sa compilation ?

Ainsi, il existe un point de vue répandu selon lequel le statut de banque d'importance systémique n'est pas tant une préférence, mais une responsabilité accrue. Crédit et organisation financière,qui l'a reçu, doit être prêt à remplir ses obligations - liées à la fois à la solution des problèmes économiques nationaux de l'État et à la participation aux communications internationales. Les représentants de la Banque centrale soulignent que les banques qui figurent sur la liste des banques d'importance systémique ne doivent pas compter inconditionnellement sur le soutien financier de l'État. Le rôle principal dans la facilitation de la résolution des éventuels problèmes survenant dans l'institution, comme l'ont noté les hauts dirigeants de la Banque centrale, devrait être joué par les actionnaires.

Critères de classification des banques comme systémiques: expertises

Que disent les experts des critères actuellement publiés par la Banque centrale, selon lesquels les banques peuvent être classées comme d'importance systémique ? Ainsi, les analystes sont très positifs quant à l'initiative de la Banque centrale en termes d'exigences de coussins de fonds propres. Dans le même temps, de nombreux experts s'intéressent aux raisons pour lesquelles la Banque centrale a défini les indicateurs que nous avons notés ci-dessus.

Selon certains analystes, la qualité de la gestion devrait devenir un critère important pour évaluer la stabilité des institutions financières russes. Si une banque est dirigée par des gestionnaires compétents, cela augmente dans tous les cas ses chances de surmonter avec succès les crises, ainsi que de remplir les fonctions importantes pour l'économie du pays, estiment les experts.

Rattraper les leaders

Les banques russes, qui sont répertoriées par la Banque centrale comme étant d'importance systémique, sont également destinées à servir de modèle à d'autres institutions financières, éventuellement concurrentes, selon les analystes.

En principe, leurla crédibilité aux yeux des autres participants au marché du crédit de la Fédération de Russie ne fait aucun doute, disent les experts, mais pour les petites organisations, il serait bien de pouvoir voir comment les grandes banques se développent avec succès et sont évaluées positivement par le régulateur. À cet égard, la publication par la Banque centrale d'une liste complète de critères de classification des institutions financières comme systémiques pourrait devenir une incitation significative à améliorer l'efficacité du système bancaire national dans son ensemble, selon les analystes.