Indicateur Aroon : description de l'indicateur, application dans le trading

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

L'indicateur Aroon a été développé en 1995 par Tushar Chand, économiste, analyste technique et auteur de livres, qui a également créé les oscillateurs Chande Momentum et Qstick. Du sanskrit, "arun" est traduit par "l'aube", ce qui indique sa croyance en la capacité de cet outil à prédire la direction de la tendance.

Dans le day trading, les stratégies basées sur l'utilisation de cet indicateur sont parmi les meilleures. Ils vous permettent de réaliser un profit le plus rapidement possible. C'est l'un des rares outils d'analyse technique qui peut vous aider à obtenir un succès constant à la fois dans le trading de tendance et dans les lignes de résistance et de support.

Comment fonctionne l'indicateur Aroon

Les traders expérimentés sont familiers avec la situation où le prix d'un actif évolue de manière impulsive, en restant dans une fourchette clairement définie. Il ne monte ou ne baisse que pendant une courte période pendant toute la séance de négociation.

La formule de calcul de cet instrument est choisie de manière à prédire le moment où la valeur d'un actif quitte l'état de fluctuation dans une fourchette limitée, permettant aux joueurs d'ouvrir une position longue ou courte. Il est également capable d'indiquer quand le prix cessera de bouger et commencera à se consolider.

Les traders qui préfèrent trader une tendance peuvent utiliser Aroon pour commencer à trader tôt et sortir tôt lorsque la tendance est sur le point de suivre son cours. Il est intéressant de noter que les stratégies de cet outil d'analyse technique peuvent également être utilisées lors de la négociation dans les niveaux de support et de résistance, car elles vous permettent de générer des signaux de cassure.

Description

L'indicateur Aroon est basé sur deux graphiques, qui sont généralement situés en haut et en bas du graphique des prix.

La formule de calcul de la ligne Aroon Up supérieure est: [(nombre de périodes) - (nombre de périodes après le pic de prix)] / (nombre de périodes)] x 100.

L'indicateur Aroon Down est calculé de manière similaire: [(nombre de périodes) - (nombre de périodes après le prix bas)] / (nombre de périodes)] x 100.

Bien qu'un trader puisse choisir n'importe quelle période pour calculer cet indicateur, la plupart des joueurs utilisent comme norme le nombre 25. Les experts recommandent d'utiliser cette stratégie particulière, car cela vous permettra de vous "synchroniser" avec d'autres acteurs du marché.

Interprétation

Comme vous pouvez le voir, l'indicateur oscille entre la valeur maximale de 100 % etvaleur minimale de 0 %. En principe, vous pouvez analyser la relation entre les lignes Aruna et interpréter le mouvement des prix comme suit:

• lorsque les tendances du marché passent de haussières à baissières et vice versa, Aroon Up et Down se croisent et s'inversent;
• si la tendance change rapidement, l'indicateur affiche des niveaux extrêmes;
• lorsque le marché se consolide, les lignes d'Aruna sont parallèles les unes aux autres.

Détermination de la direction de la tendance

La position mutuelle des lignes indicatrices permet de déterminer facilement la direction du mouvement des prix. Si l'Aroon Up croise l'Aroon Down de bas en haut, un signal est formé indiquant que le marché est sur le point de commencer un retournement haussier. Inversement, si l'Aroon Down croise l'Aroon Up de haut en bas, vous pouvez parler en toute confiance d'un mouvement baissier potentiel.

Cependant, vous ne devez pas passer d'ordre d'achat ou de vente à chaque nouvelle croix, car cela indique un changement dans la tendance existante. Au lieu de cela, avant d'ouvrir une nouvelle position dans la direction suggérée par Aroon, vous devez attendre que le prix brise la fourchette ou les lignes de tendance.

Interprétation avec des indications extrêmes

Comme la plupart des oscillateurs, les relevés de l'indicateur Aroon peuvent être interprétés en fonction de l'emplacement de ses lignes sur le graphique par rapport à la valeur des niveaux correspondants qu'il représente.

Les valeurs clés du graphique à surveiller sont de 80 et 20 %. Si vous avez besoin de savoirSi le prix augmente, il suffit d'attendre que la ligne Aroon Up dépasse le niveau de 80%. Et si Aroon Down tombe en dessous de 20, cela confirmera la tendance haussière. Dans une telle situation, vous devez passer un ordre d'achat basé sur les règles du système commercial.

En revanche, si vous devez prendre une position courte lorsque le prix casse un niveau de support, l'indicateur Aroon peut être utilisé pour confirmer l'élan baissier. Pour ce faire, le graphique Aroon Down doit être inférieur à 20 %, et Aroon Up, au contraire, supérieur à 80 %.

Cependant, si l'un des graphiques atteint le niveau de 100 %, vous devez toujours surveiller le marché et essayer de protéger votre profit en rapprochant votre stop du prix. En effet, le graphique à 100 % indique que la tendance met trop de temps à se développer et peut être surachetée ou survendue et un renversement se produira très bientôt. Cette stratégie vous permet d'utiliser l'indicateur Aroon pour les options binaires.

Dans un mouvement fort, ne quittez pas le marché dans son ensemble, car toute petite correction de prix offrira en fait une autre opportunité d'augmenter la position.

Par exemple, si la ligne Aroon Up touche le niveau de 100 %, puis chute à 90 % mais reste au-dessus de l'Aroon Down, cela indique un retracement et vous pouvez augmenter votre position longue plutôt que de la quitter. De même, lors d'un ralentissement, vous devriez faire le contraire et essayer d'ajouter à votre position courte.

Interprétation des lignes parallèles

Un aspect intéressant de l'applicationL'indicateur Aroon dans le day trading est la possibilité de son utilisation sur des marchés avec une gamme de prix limitée. Lorsque la valeur d'un actif se consolide dans des limites étroites, les graphiques Aroon Up et Aroon Down sont parallèles l'un à l'autre. Les périodes de consolidation se produisent à des niveaux inférieurs à 50% lorsque ni la tendance baissière ni la tendance haussière n'ont une force suffisante. Cela est particulièrement vrai lorsque les deux lignes de l'indicateur descendent à l'unisson.

Pour les traders de résistance et de ligne de support qui aiment être courts au sommet d'un range et longs sur une ligne de support, l'indicateur Aroon peut aider à identifier les zones de consolidation des prix et à tirer parti de cette stratégie de trading.

Si les graphiques Aroon Up et Down sont parallèles, cela indique qu'une cassure est sur le point de se produire.

Ainsi, vous devez toujours porter une attention particulière au mouvement des prix dans les parties supérieure et inférieure de la fourchette lorsque les graphiques Aroon sont parallèles, car ils peuvent casser la ligne de résistance et se précipiter dans n'importe quelle direction. Par conséquent, vous devez être très prudent.

Aroon Oscillator

En plus de l'indicateur Aroon, de nombreux packages d'analyse technique proposent également un instrument supplémentaire du même nom - l'oscillateur. Sa valeur est calculée en soustrayant la valeur Aroon Down de la valeur Aroon Up. Par exemple, si Aroon Up à un certain moment est de 100 % et Aroon Down=25 %, alors l'oscillateur Aroon sera de 100 % - 25 %=75 %. Si Aroon Up est égal à 25 % et Aroon Down=100 %, alors la marque de l'oscillateursera à -75%.

Souvent, l'oscillateur est placé sous le graphique principal d'Aruna sous la forme d'un histogramme séparé afin que vous puissiez voir la force de la tendance actuelle.

Si la valeur de l'oscillateur est positive, alors le prix fait de nouveaux hauts plus souvent que de nouveaux bas. A l'inverse, un niveau négatif indique la prédominance des tendances négatives. Comme l'oscillateur est positif ou négatif la plupart du temps, cela facilite l'interprétation. Par exemple, un niveau supérieur à +50 % indique une forte hausse et inférieur à -50 % indique une forte tendance baissière.

Aroon et ADX

Les traders expérimentés peuvent facilement voir qu'Arun se comporte comme l'indice directionnel moyen ADX. Cependant, il faut comprendre qu'il existe des différences essentielles entre eux.

Si vous analysez leurs formules, vous constaterez que l'indicateur Aroon n'utilise qu'un seul paramètre important - le temps. Les lignes du haut et du bas représentent le pourcentage de temps entre le début de la période de règlement et le moment où les prix haut et bas sont atteints. Cela signifie que les graphiques Aruna peuvent indiquer la force et la direction d'une tendance.

D'autre part, l'ADX est incapable de mesurer la direction du mouvement. Pour ce faire, vous aurez besoin de ses composants tels que les indicateurs d'orientation négative et positive -DI et +DI.

De plus, ADX utilise une formule plus complexe et l'ATR Average True Range Index pour "lisser" un graphique qui a un décalage intégré. L'oscillateur Aroon réagit plus rapidementla variation de l'action des prix par rapport à l'ADX car il n'y a pas de facteurs de lissage ou de pondération dans la formule.

En conclusion

L'indicateur Aroon est un excellent outil que chaque trader devrait avoir dans son arsenal. Il s'agit d'une représentation visuelle du mouvement du marché qui peut être facilement interprétée pour prendre des décisions en fonction de la direction et de la dynamique des prix. Vous pouvez également augmenter considérablement les chances d'un commerce rentable si vous construisez une technique de trading autour d'Aruna en combinaison avec une stratégie d'évasion ou toute autre basée sur le mouvement des prix. L'indicateur est très efficace pour prédire à la fois les tendances et les périodes de consolidation, et génère également des signaux en combinaison avec d'autres outils d'analyse technique.