Indicateur ATR : description et utilisation dans le Forex

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

Comme tout le monde le sait, la volatilité est le niveau de volatilité des prix. Afin de déterminer le risque possible, vous devez savoir tout ce qui concerne cet indicateur. En surveillant le niveau de volatilité, vous pouvez remarquer comment la valeur d'une devise particulière commence à changer de façon spectaculaire au cours d'une certaine période. Cela signifie que son niveau est élevé. Si le prix ne change pas beaucoup, mais que seules de petites fluctuations sont observées, cela indique une faible volatilité. Comment mesurer correctement son niveau ?

À cette fin, des graphiques ou des oscillateurs spéciaux sont développés. Avec leur aide, vous pouvez suivre les fluctuations du marché sur différentes périodes de temps: à la fois pendant des semaines et des mois, et pendant des heures et même des minutes. Par exemple, les commerçants utilisent activement un outil tel que l'ATR. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche ?

Qu'est-ce que l'ATR et à quoi ça sert ?

L'indicateur Average True Range, ou ATR, a été développé par Welles Wilder spécifiquement pour déterminer la volatilité des variations de prix. Dès le début, il a été utilisé sur le marché des matières premières, où cette caractéristique est plus courante, mais il est maintenant largement utilisé parmi les devises.les commerçants. Dans le Forex, cependant, il est rarement utilisé pour distinguer les mouvements de prix futurs. Le plus souvent, il suffit de se faire une idée de la volatilité récente afin de préparer un futur plan de trading. La définition d'arrêts et de points d'entrée à des niveaux rentables pour empêcher les sorties ou les inversions rapides est considérée comme un avantage de cet indicateur.

Essence et compréhension de l'Average True Range

L'indicateur ATR est classé comme un "oscillateur", car dans les résultats d'affichage, la courbe fluctue entre les indicateurs calculés en fonction du niveau de volatilité des prix pour la période sélectionnée. Ce n'est pas un indicateur avancé car il n'affiche rien lié à la direction des prix. Les valeurs élevées du graphique suggèrent que les boîtes d'arrêt peuvent être plus larges, ainsi que les points d'entrée. Cela empêche le marché de se déplacer contre vous. En lisant l'ATR, un trader peut exploiter efficacement des stratégies qui suivent des niveaux proportionnels de mouvement des prix.

Indicateur ATR: formule

L'indicateur ATR est un indicateur générique fonctionnant sur le logiciel de trading Metatrader4, et la formule de calcul de séquence comprend les étapes simples suivantes: pour chaque période sélectionnée, trois indicateurs absolus doivent être calculés:

a) Haut moins Bas.

b) Haut moins Clôture de la période précédente.

c) Clôture de la période précédente moins le plus bas.

TrueRange, ou TR, est le maximum des trois calculs ci-dessus. L'indicateur ATR estun oscillateur fonctionnant sur la base de l'indicateur de moyenne mobile pour la longueur de période sélectionnée. Un réglage typique pour cette longueur est "14".

A quoi ressemble cet oscillateur

Les programmes informatiques effectuent le travail de calcul nécessaire et reproduisent l'indicateur ATR sous la forme d'un diagramme.

Average True Range se compose d'une seule courbe fluctuante. Par exemple, lorsque vous négociez avec la paire de devises GBP/USD, il est conseillé de définir sa fourchette de 5 à 29 points. Aux "pics" visibles sur la courbe, vous pouvez voir visuellement la taille des "chandeliers" augmenter, ce qui indique la force de la position sur le marché. Si des valeurs basses persistent pendant une certaine période, le marché se consolide et une cassure peut être prédite.

Comment est défini le graphique ?

Comprendre le fonctionnement de l'indicateur ATR (formule de calcul, etc.) vous permettra d'examiner en détail comment ce générateur est utilisé sur le marché Forex et comment lire les différents signaux graphiques qui sont générés sur les graphiques. Comment utiliser l'ATR sur le marché Forex ?

Par exemple, un ATR avec un réglage de période de "14" peut être représenté sur un graphique de 15 minutes pour la paire de devises GBP/USD. Sur ce graphique, ATR sera affiché sous la forme d'une ligne rouge. La valeur de cet oscillateur dans ce cas variera de 5 à 29 "pips".

Indicateur ATR: comment l'utiliser sur le Forex ?

Cléles points de référence sont des points bas ou de longues périodes de valeurs basses. Il est préférable de travailler avec cet indicateur sur une période plus longue, c'est-à-dire au quotidien. Cependant, des périodes plus courtes peuvent également être placées et échangées avec elles peuvent également être couronnées de succès. La seule chose à retenir est que l'indicateur ATR essaie de transmettre la volatilité des prix et ne rapporte pas les directions des prix. L'oscillateur est traditionnellement utilisé en tandem avec d'autres indicateurs de tendance ou de momentum pour définir des arrêts et des marges de point d'entrée optimales.

Erreurs possibles

Comme pour tout indicateur technique, le graphique ATR ne sera jamais fiable à 100 %. De faux signaux peuvent se produire en raison de la qualité décalée des moyennes mobiles, mais les signaux positifs restent assez constants. Au total, cela permet aux traders Forex de recevoir des informations utiles pour effectuer des transactions. Une certaine expérience dans la capacité d'interpréter et de comprendre les signaux ATR doit être développée au fil du temps. De plus, cet outil doit être complété par tout autre indicateur. Ceci est recommandé pour confirmer davantage les changements de tendance possibles.

La compréhension des principes ci-dessus vous permettra d'illustrer un système commercial simple qui peut être construit à l'aide de l'indicateur ATR. La configuration comprend les paramètres ci-dessus divisés par des périodes.

Points forts

Les traders Forex devraientse concentrer sur les points clés et les opportunités de l'ATR, qui incluent les "pics" des points bas. Comme tout indicateur technique, ce graphique comporte un certain pourcentage d'erreurs dans les signaux qu'il génère. Cependant, des signaux correctement interprétés peuvent être assez cohérents et utiles.

Le système d'échange ci-dessous est uniquement à des fins éducatives. L'analyse technique tient compte du comportement antérieur des prix et essaie en même temps de prédire les prix futurs. Dans le même temps, il est bien connu que les résultats passés ne sont pas une garantie des résultats futurs avec la même activité de marché. Sous cette réserve, vous devriez lire les graphes construits. L'indicateur Gerchik ATR comprend les éléments suivants. Les cercles verts sur le graphique illustrent les points d'entrée et de sortie optimaux, tandis que les ovales de la même couleur indiquent une cassure ou un renversement inévitable dans la tendance actuelle du marché. Cette utilisation de l'analyse ATR est plus efficace en combinaison avec les lignes bleues de l'indicateur RSI.

Conditions

Un système de trading simple sera mis en place dans les conditions suivantes.

Trouvez votre point d'entrée lorsque le RSI tombe en dessous de "30" (limite inférieure de la ligne) et ajoutez 25 "pips" (la valeur ATR doit être "1,5X").

Définissez la limite d'achat sur 2 à 3 % maximum de votre compte.

Placez un stop loss 25 "pips" (avec une valeur ATR de "1,5x") en dessous de votre entrée.

Déterminer le point de sortie lorsque le RSI franchit la limite supérieure de la ligne "70" et s'accompagne d'une diminution de la valeur ATR par rapport au pic précédent.

Les étapes "2" et "3" sont considérées comme des principes de gestion des risques et de l'argent qui doivent être utilisés dans le trading. Ce système de trading simple peut fournir un trading rentable pour 100 "pips". Cependant, il faut se rappeler que le passé n'est pas une garantie pour l'avenir. Cependant, l'étude des séquences est votre objectif, et l'analyse technique et les indicateurs ATR vous fourniront avec succès ces données.