2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27
L'un des concepts clés de l'analyse technique est la tendance. De nombreuses stratégies sont basées sur la détermination de l'évolution du marché et si c'est au début ou à la fin de ce processus. Ces informations sont extrêmement utiles pour un commerçant. La probabilité de poursuite de la tendance peut être prédite en évaluant l'intensité des échanges. La force d'un mouvement de marché est souvent appelée momentum, et il existe un certain nombre d'indicateurs conçus pour le mesurer.
Mesurer la force d'une tendance
Les indicateurs les plus connus de la dynamique du marché sont la convergence et la divergence des moyennes mobiles MACD, l'indicateur de force relative RSI et l'indicateur stochastique. Les deux derniers sont des oscillateurs, c'est-à-dire que leurs valeurs fluctuent dans une plage de valeurs limitée (souvent entre 0 et 100).
Cet article traite d'un autre oscillateur de momentum qui, selon certains, est tout aussi efficace que ses homologues plus connus. Il s'agit de l'indicateur Momentum, qui est une courbe qui oscille de part et d'autre de la ligne médiane à 100. Comme le RSI etStochastique, il aide à déterminer quand les joueurs ont acheté ou vendu trop. Autrement dit, la tendance a-t-elle suffisamment d'élan pour maintenir le prix en mouvement. Lorsqu'un marché en baisse est survendu, un rebond est probable. Lorsqu'un marché en hausse est suracheté, il peut chuter.
Formule de calcul
Momentum est un indicateur standard qui est disponible par défaut dans de nombreux systèmes de trading.
Calculer est assez simple: chaque prix est comparé au prix d'un certain nombre de périodes antérieures. La première étape consiste à choisir le nombre de périodes N à utiliser dans le calcul. Par exemple, dans le système MT4, la valeur par défaut N=14, mais vous pouvez définir tout autre nombre que le commerçant juge nécessaire d'utiliser.
Ainsi, le cours de clôture actuel et il y a N périodes sont comparés. La formule de l'indicateur Momentum est la suivante: Momentum=(Prix / Prix il y a N périodes) x 100.
La bonne nouvelle est que tous les calculs sont effectués automatiquement et affichés instantanément sur un graphique supplémentaire sous le graphique principal.
Description
L'indicateur Momentum est affiché sous forme de graphique, dont les pics et les creux reflètent les principaux changements dans la dynamique des taux. Dans ce cas, la ligne médiane peut ne pas s'afficher. Plus le graphique monte au-dessus de 100, plus le prix monte rapidement. Plus il descend, plus elle tombe vite.
L'indicateur de momentum est l'un desplusieurs oscillateurs de tendance à la disposition des traders. En plus du RSI standard et du stochastique, il existe des indicateurs supplémentaires (par exemple, l'indice de momentum stochastique SMI), mais ils ne peuvent être utilisés dans de nombreux systèmes qu'après une installation et une configuration séparées.
Indicateur "Momentum" dans la stratégie de trading
Les traders peuvent utiliser l'oscillateur de momentum directement ou comme outil de confirmation.
Le signal le plus simple est le franchissement de la ligne médiane. Dans le même temps, vous devez acheter lorsque la valeur dépasse 100 et vendre lorsque l'indicateur franchit la barre des 100 de haut en bas. Cependant, il s'agit d'une approche primitive et doit être utilisée avec beaucoup de précautions. De tels signaux sont souvent en retard et arrivent lorsque la majeure partie de la hausse ou de la baisse des prix a déjà été couverte.
Les performances de l'indicateur peuvent être améliorées en le superposant à une moyenne mobile.
Comment ajouter une moyenne mobile ?
Certains traders aiment comparer la courbe de momentum à une simple moyenne mobile SMA.
Cela peut être fait en cliquant sur la moyenne mobile dans la sélection des indicateurs de tendance dans le navigateur MT4 et en la faisant glisser dans le graphique Momentum. La boîte de dialogue standard apparaît. Dans le menu déroulant « Appliquer à » de la section « Paramètres », sélectionnez l'élément « Données du premier indicateur ». Vous pouvez choisir n'importe quelle période de la moyenne mobile, mais les valeurs habituelles sont 10, 14 ou 21. La configuration de l'indicateur Momentum est maintenant terminée. Dans ce cas, la ligne moyenne mobile doit être superposée à l'oscillateur de moment afin de pouvoirutilisez le signal qui se produit lorsqu'ils se croisent.
La stratégie de trading consiste à acheter lorsque la ligne de l'indicateur croise la moyenne mobile de bas en haut et à vendre lorsque le mouvement s'inverse. Cela devrait améliorer légèrement le temps d'arrivée du signal, mais en même temps, le commerçant reçoit beaucoup de faux signaux. Pour les éliminer, seules les transactions dans le sens du mouvement du marché peuvent être prises en compte. Il est également possible de ne prendre en compte les signaux qu'après avoir atteint les conditions de surachat ou de survente de l'indicateur RSI.
Outil de vérification
Momentum commence à remplir une fonction vraiment utile lorsqu'il est utilisé comme moyen de confirmer les signaux d'un seul indicateur primaire. L'une des meilleures méthodes consiste à rechercher une divergence entre le prix et le momentum afin de mesurer la force d'une tendance. Momentum Divergence est un concept simple mais puissant en analyse technique.
Ainsi, le signal d'achat ou de vente proviendra d'un indicateur principal présélectionné. Il convient ensuite de vérifier si la divergence prix-momentum est haussière ou baissière.
Détection de tendance
Une divergence haussière suggère que le marché est survendu. Le prix tombe à de nouveaux plus bas, mais l'indicateur Momentum (ou un autre oscillateur) ne fait pas de nouveaux plus bas.
La divergence baissière suggère que le marché est suracheté. Le prix atteint de nouveaux sommets, mais l'élan n'atteint pas de nouveaux niveaux.
Cette dichotomie donnele trader n'indique que les premiers indices d'un ralentissement de l'élan, ce qui peut conduire à une correction ou à un renversement complet de la tendance. La divergence se produit lors des pics de marché, lorsque les prix bougent trop et, comme un printemps, devraient revenir au niveau réel.
Ainsi, il suffit de suivre le signal pour acheter l'indicateur principal, s'il se confirme par une divergence haussière par rapport au momentum. De même, les signaux de vente doivent être surveillés s'ils sont confirmés par une divergence baissière.
La divergence fonctionne dans diverses situations, mais lors de fortes tendances, elle peut donner de nombreux faux signaux. Aussi, n'utilisez pas uniquement cet outil. Comprendre ce qui se passe sur une longue période aide souvent à filtrer les prédictions improbables. Trouver des niveaux de support et de résistance et les utiliser comme arrière-plan peut augmenter les chances d'un commerce rentable.
Momentum de divergence dans le motif en zigzag
Comment utiliser l'indicateur Momentum dans ce cas ? Le modèle est basé sur la théorie des ondes d'Elliott. Il se compose de trois vagues: initiale A, pullback B, ramenant le prix à moins de 100 % du précédent, et continuation C, qui se déplace dans la direction initiale et la dépasse.
Pour créer une stratégie de trading, vous devez déterminer la tendance générale du marché, trouver une correction en zigzag et vous assurer que le modèle diverge. Si une divergence est confirmée entre l'indicateur Momentum et le prix, alors le signal d'entrée réel se produira sur une cassure de la ligne de tendance qui s'étend dedu début de la vague A au début de la vague C. Dans ce cas, l'ordre stop doit être placé en dehors du dernier swing créé avant la cassure de la ligne AC. La zone au début de la vague A est sélectionnée comme point de fermeture de la position.
Indicateur de compression du pouls
Il est souvent utile de combiner différents indicateurs pour que leurs différents aspects se complètent. Un exemple de ceci est la combinaison de l'indicateur Momentum et des mesures de volatilité pour former l'indicateur Momentum Squeeze.
La bande de Bollinger forme un corridor qui s'élargit pendant les périodes de forte volatilité et se rétrécit pendant les périodes de faible volatilité. Une compression de bande se produit lorsque la volatilité se réduit à des niveaux historiquement bas. La théorie est que quelque chose d'important suivra de telles périodes.
Cependant, l'indicateur des bandes de Bollinger n'indique pas la direction de la cassure. Dans une stratégie de compression du momentum, le momentum est utilisé comme mesure de la direction que prend le marché.
En conclusion
Dans l'ensemble, l'indicateur de momentum est un outil qui sera utile pour un large éventail d'applications. Il peut être utilisé à la fois pour l'analyse du marché boursier et comme indicateur de Momentum sur le Forex. Il fournit trois signaux de trading: 100 croisements, croisements de moyenne mobile et divergences.
La polyvalence de l'oscillateur signifie également qu'il est facile de créer des systèmes de trading qui fonctionnent à la fois à court et à long terme. En règle générale, pour un indicateur de momentum, plus la période de temps utilisée est courte, plusplus sensible. Cependant, cela génère plus de faux signaux.
Bien sûr, cet indicateur n'est pas le seul moyen de mesurer la force d'une tendance. Il existe de nombreux autres indicateurs de mouvement.
Conseillé:
Indicateur de volume : description, classification, réglage et utilisation
Les indicateurs techniques sont des outils indispensables dans le trading. Un rôle particulier est joué par les instruments affichant des volumes, par exemple, l'indicateur de volume. Nous parlerons de ses caractéristiques, caractéristiques, variétés, ainsi que de la façon dont il peut être utilisé dans le commerce et pour analyser le marché financier
Les bandes de Bollinger. Description, configuration et utilisation des bandes de Bollinger
Bollinger Bands est l'un des indicateurs les plus précis du marché des devises Forex, qui peut donner d'excellents signaux pour acheter ou vendre des actifs. Il vous permet de déterminer avec précision les zones de surachat et de survente
Indicateur ATR : description et utilisation dans le Forex
Qu'est-ce que l'indicateur ATR et comment est-il utilisé sur le marché Forex. Comment comprendre ses signaux, ce qui peut être vu avec son aide
Indicateur d'enveloppes : description, paramètres requis, application, stratégie d'utilisation
L'indicateur Enveloppes est un outil utilisé pour déterminer les limites supérieure et inférieure de la fourchette de négociation. Le graphique de l'activité des prix affiche deux lignes, dont l'une, à une distance fixée par le trader, répète la moyenne mobile au-dessus, et l'autre en dessous. Outre les fourchettes de négociation, cet outil d'analyse technique est couramment utilisé pour identifier les conditions de marché extrêmes de surachat et de survente
Indicateur Aroon : description de l'indicateur, application dans le trading
L'indicateur Aroon est un excellent outil que chaque trader devrait avoir dans son arsenal. Il s'agit d'une représentation visuelle du mouvement du marché qui peut être facilement interprétée pour prendre des décisions en fonction de la direction et de la dynamique des prix. Vous pouvez également augmenter considérablement les chances d'un commerce rentable si vous construisez une technique de trading autour d'Aruna en combinaison avec une stratégie d'évasion ou toute autre basée sur le mouvement des prix
