Qu'est-ce que l'analyse fractale ?

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

L'analyse fractale est une sorte de perception artistique d'un objet dans les limites de formes géométriques identiques.

Par exemple, l'hôtesse fait cuire une tarte au four sur une plaque à pâtisserie rectangulaire. Le produit fini se découpe en rectangles identiques, rappelant la forme de l'ensemble du produit. Les portions ont la même couleur, le même goût et la même composition que la tarte entière. Un fragment de tarte et une tarte entière sont identiques en tout. Une tarte coupée peut être appelée une fractale. Parce que le tout est composé de pièces similaires.

Entité de l'objet

Le principe de similarité s'applique au trading en bourse. Les prix des instruments de marché sont considérés sur des périodes longues et courtes et trouvent une similitude frappante dans le comportement du graphique sur les minutes et les jours, par exemple.

La théorie de l'analyse fractale a sonné dans le dernier quart du XXe siècle. Le nouveau mot a été introduit dans la science des marchés par le mathématicien Benoit Mandelbrot. Le chercheur a remplacé le mot « récursivité », qui avait mis les dents sur le fil, par le latin « fractale ». Un scientifique américain et français a donné au monde financier un moyen d'étudier en divisant séquentiellement les intervalles d'observation et en recherchant la symétrie sur des diagrammes de mouvements longs et courtsprix.

Comprendre la géométrie et gagner

Fractal comme indicateur montre le prix minimum et maximum sur un nombre impair de périodes de l'intervalle de temps sélectionné. Le nombre rationnel de périodes qui a pris racine dans la pratique est de cinq.

Pour une combinaison de 5 bougies, une fractale est dessinée si une figure symétrique est fixée:

• pour la fractale verte "vers le haut", les deux dernières bougies à gauche et à droite de celle du centre affichent les prix en dessous du plus haut;
• pour une fractale rouge vers le bas, la paire de bougies gauche et droite doit apparaître au-dessus du bas.

Le nombre de bougies dans la combinaison peut être augmenté. Évidemment, pour 9 bougies, les groupes de bougies à gauche et à droite se composent de quatre périodes.

Lorsqu'elle est superposée à un tableau de prix, une fractale est indiquée par une courte flèche. La fractale "up" montre la hausse des prix jusqu'à un maximum dans la période de temps sélectionnée, et la fractale "down" montre le minimum dans le même intervalle de temps.

Trading pratique des fractales systématisées sur:

• standard, lorsque la bougie du milieu indique avoir atteint un extrême;
• non standard, lorsque la bougie du milieu reflète les deux extrêmes.

L'apparition d'une bougie non standard signale un conflit d'intérêts entre vendeurs et acheteurs. Le marché en ce moment doit choisir l'une des directions de mouvement.

Application de l'analyse fractale

Décomposer le tout en plusieurs chiffres similaires est utilisé dans de nombreuses industriesconnaissances, telles que:

• maths;
• architecture;
• économie et finance;
• conception.

Notre article s'adresse au lecteur ayant des intérêts boursiers.

Toutes les séries de prix ont la propriété de similarité statistique. Les graphiques minute, horaire et quotidien avec fractales se ressemblent, de sorte que si vous excluez le marquage des axes de coordonnées, on ne sait pas quelle période est considérée.

Méthodes d'analyse fractale

Les mathématiques fractales basées sur l'algorithme d'analyse R/S sont utilisées pour décrire les évolutions de prix d'un actif d'échange et la prévision ultérieure du mouvement des prix sur n'importe quelle période. La valeur sans dimension du rapport de la plage R du paramètre observé au delta standard des observations S - base de la méthode d'analyse normalisée.

Vous pouvez estimer la force de la tendance sur le graphique des actifs et le niveau des marches de prix aléatoires en utilisant la méthode d'analyse de la plage normalisée pour dépasser la valeur de 0, 5.

Le sens des calculs et des constructions est de déterminer la couleur du bruit informationnel du marché. L'algorithme de la méthode implique le calcul de l'exposant de Hurst H - une caractéristique fractale de la période de temps analysée - ainsi que la qualité du bruit:

• 0, 5±0, 1 – "bruit blanc"; chaos de la période de temps; prévisions à faible niveau de confiance;
• ≧ 0, 6 - "bruit noir"; ordre du chaos; la force de la tendance; prévision de confiance élevée;
• 0, 3±0, 1 – "bruit rose"; zone d'antipersistance - changement de direction de la croissance de l'incrément vers l'opposé:la croissance dans les premières périodes signale une diminution dans le futur, et vice versa, une tendance à la baisse dans le passé augmente la probabilité de croissance dans le futur.

Pour le trading "manuel", ce sont des constructions trop lourdes. Des mathématiques complexes sont nécessaires pour développer des robots de trading.

Dans le domaine des paires de devises

Sur le marché des changes, l'analyse fractale de la paire est appropriée et demandée en raison des volumes de transactions importants.

Bien sûr, les préférences dans le choix des cambistes varient. Mais pour l'étude, il est utile d'étudier les cartes des paires populaires:

• euro/dollar;
• livre/dollar;
• dollar/yen;
• euro/yen;
• Dollar australien/USD.

Pour mettre la main dessus, ouvrez un compte démo auprès de n'importe quel courtier. Connectez le programme de trading et affichez les graphiques des paires de devises pour le mois en cours (juin) sur l'écran sous forme de feuilles séparées. Étiquetez chaque graphique avec des lignes de Fibonacci. Recherchez les motifs caractéristiques de cinq chandeliers - fractales de haut en bas.

Révision euro/yen

Ici, les monnaies de deux systèmes se sont unies - européenne et Asie-Pacifique. Chaque devise a ses propres facteurs d'influence. La monnaie japonaise s'échange selon les discours du ministère des Finances du Japon, selon les rapports de la Tankan Bank et selon la demande d'équipements de fabrication japonaise, en tenant compte des droits de douane et des quotas d'importation pour les consommateurs nord-américains.

Bien que la liste des facteurs affectant le taux de change de l'euro prenne une demi-page, la monnaie de l'Ancien Monde est une unité monétaire assez basée sur le pouvoir."Japonais", au contraire, fait des mouvements brusques.

Des variations importantes du yen sur de courtes périodes de négociation constituent un risque accru, car la cotation a une précision de deux décimales. À titre de comparaison: l'obligation avec le rouble a une précision de trois décimales et, en conjonction avec le franc suisse, elle atteint cinq décimales.

Mais la volatilité du yen pendant la journée rend le trading de la paire euro-yen rentable. Le temps de fonctionnement le plus productif pour ce tandem est de 9h00 à 10h00, heure de Moscou. Les plates-formes asiatiques et européennes sont ouvertes à cette heure. Lorsque vous passez un ordre d'achat ou de vente, vous ne devez pas oublier le stop loss. Dans la pratique commerciale de la paire, un cas de variation de prix de 600 points a été enregistré au cours d'une séance de négociation. Prenez soin du dépôt - mettez des limites à un changement brutal du taux.

Alors, euro/yen. A titre d'illustration - un écran pour le 26 juin. Délai horaire. Niveaux clés: 125.87, 125.54, 125.07, 124.71, 124.06, 123.81 et 123.40. La paire forme une tendance haussière locale depuis le 15 juin.

En cas de rupture du niveau de 125,07, le cours ira en consolidation dans la fourchette de 124,54 à 125,87. Il n'est pas visible ci-dessus.

Lorsque le prix chute à 124,06, une correction profonde est possible avec un trading dans la fourchette de 123,81 à 123,40. Plus profond n'est pas encore visible.

Avantages et inconvénients

L'avantage de l'analyse de marché fractale réside dans son applicabilité à n'importe quel instrument:

• actions et obligations;
• marchandises;
• devises;
• futures.

À tout intervalle de temps, vous pouvez rechercher et diviser. Mais la précision de la prévision diminue avec la diminution de la période: la prédiction sur les graphiques journaliers est beaucoup plus précise que sur les graphiques de cinq minutes.

L'inconvénient est que l'indicateur est en retard. Une fractale ne se forme qu'après l'apparition d'une bougie suivant le minimum ou le maximum. Autrement dit, la mauvaise réaction à la volatilité est possible. La méthode fractale est la mieux adaptée pour les longues périodes où les reculs inévitables ne sont pas critiques pour le joueur. Vous pouvez utiliser le réglage pour modifier vos propres volumes. À de courts intervalles, vous devrez utiliser des chiffres en combinaison avec d'autres méthodes de construction d'une prévision.

Apocryphes des ancêtres et des compagnons

Les traders débutants devraient lire les principaux livres sur l'analyse technique.

Le premier sur la liste sera "(Un)obedient Markets: A Fractal Revolution in Finance" par les mathématiciens Mandelbrot B. et Hudson R. C'est l'ABC de l'analyse fractale des marchés financiers. Il est nécessaire d'oublier pendant un certain temps les formes simplifiées de l'argot commercial quotidien. Beau, dans des endroits même avec des vignettes, des phrases, l'écrivain explique en détail quoi et pourquoi, où et pourquoi est passé de la théorie à la pratique du jeu.

Après vous être familiarisé avec les bases de la détection des fractales sur le graphique des prix de tout instrument d'échange, vous devez vous occuper de la composante psychologique du trading. Un deuxième livre vous aidera, intitulé Comment acheter bas et vendre haut: un guide pour l'investisseur intelligent. L'écrivain Nyman E.vous dire comment résister à la pression de la foule du marché; comment augmenter la probabilité d'un résultat positif par un contrôle sobre de sa propre opinion; comment sortir de la pauvreté et garder toute la sécurité de la famille.

Le troisième guide du trader s'appelle Trading Chaos. Augmenter les bénéfices par des méthodes d'analyse technique » par les commerçants largement cités Williams B. et Gregory-Williams J. Le livre prouve que le chaos est le plus grand ordre dans un système complexe, y compris la réalité du marché.

Dire au revoir aux patients lecteurs, ajoutons: les mathématiques sont à la tête de tout l'ordre mondial. En suivant les niveaux de Fibonacci, les ondes d'Elliott et les fractales de Mandelbrot, de jeunes esprits éclairés créeront plus d'une théorie pour l'espace des marchés émergents.