Indicateur RSI - comment l'utiliser ? Consignes, recommandations

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

L'indice de force relative est l'un des indicateurs les plus populaires utilisés par les traders. Il fournit des informations sur la force des mouvements de prix sur les graphiques, d'où son nom. Alors, qu'est-ce que l'indicateur RSI ? Comment l'utiliser en trading ? Comment comprendre ce qu'il affiche ?

Description de l'indicateur RSI

Créé par J. Wells Wilder, l'indice de force relative (RSI) est un oscillateur dynamique qui mesure la vitesse et l'évolution des mouvements de prix. L'indice fluctue entre zéro et 100. Traditionnellement, selon Wilder, le RSI indique que le marché est suracheté lorsqu'il dépasse 70 et survendu lorsqu'il est inférieur à 30. Les signaux des indicateurs RSI peuvent avertir d'un renversement de tendance, d'un franchissement de la ligne médiane, et aussi déterminer la force de la tendance.

Wilder a écrit à ce sujet dans son livre de 1978 New Concepts in Technical Trading Systems. Avec le SAR parabolique, l'indice de volatilité, l'indice de plage et l'indice CSI, il a décrit l'indicateur RSI - comment l'utiliser et comment le calculer. En particulier, l'auteur a pris en compte les facteurs suivants:

• des hauts et des bas;
• chiffres d'analyse technique;
• échec du swing;
• soutien et résistance;
• divergence.

Malgré le fait que les indicateurs Wilder auront bientôt 40 ans, ils ont résisté à l'épreuve du temps et restent extrêmement populaires à ce jour.

Calcul

L'indicateur est calculé à l'aide de la formule: RSI=100 – 100/(1 + RS), où RS=hausse moyenne/baisse moyenne.

Pour simplifier le calcul, l'indice est divisé en composantes principales: RS, croissance moyenne et baisse du taux de change. Dans son livre, Wilder a proposé de calculer l'indice sur la base de 14 périodes. Les chutes sont exprimées sous forme de nombres positifs et non de nombres négatifs.

Tout d'abord, la hausse et la baisse moyennes sur 14 périodes sont calculées.

• croissance moyenne =somme de la croissance sur les 14 dernières périodes / 14;
• chute moyenne=somme des chutes des 14 dernières périodes / 14.

Ensuite, les calculs sont basés sur les moyennes précédentes et sur la baisse ou la hausse actuelle:

• croissance moyenne=croissance moyenne précédente x 13 + croissance actuelle / 14;
• baisse moyenne=baisse moyenne précédente x 13 + baisse actuelle / 14.

Cette méthode de calcul est une technique de lissage similaire à la moyenne mobile exponentielle. Cela signifie également que les valeurs d'index deviennent plus précises à mesure que la période de facturation augmente.

La formule de Wilder normalise RS et le transforme en un oscillateur qui fluctue entre zéro et 100. En fait, le graphique RS ressemble exactement au graphique RSI. L'étape de normalisation simplifie la recherche d'extrema puisque l'indice se situe dans une plage étroite. L'indice de force relative est de 0 lorsque le gain moyen est de zéro. Avec un RSI de 14 périodes, une valeur de zéro indique que le taux a diminué pendant les 14 périodes. Il n'y a pas eu de croissance. L'indice est de 100 lorsque l'amortissement moyen est nul. Cela signifie que le taux a augmenté tout au long des 14 périodes. Il n'y a pas eu de chute.

Sur la base de l'indice de force relative, l'oscillateur stochastique RSI stochastique est calculé:

StochRSI=(RSI - RSI Bas) / (RSI Haut - RSI Bas)

L'oscillateur corrèle le niveau RSI à ses valeurs minimale et maximale sur une période de temps. Les valeurs RSI sont substituées dans la formule de l'oscillateur stochastique au lieu des valeurs de taux. Ainsi, Stochastic RSI est un indicateur indicateur - la dérivée seconde du taux de change. Augmente considérablement le nombre de signaux, d'autres outils d'analyse technique doivent donc être pris en compte.

Indicateur RSI: comment l'utiliser ?

Le nombre standard de périodes pour l'indicateur de force relative est de 14, ce qui signifie qu'il évalue les 14 dernières bougies, ou périodes de temps.

L'indicateur compare le gain moyen à la perte moyenne et analyse combien des 14 dernières bougies étaient haussières ou baissières, et analyse également la taille de chaque bougie.

Par exemple, si les 14 bougies de prix sont haussières, l'indice est de 100, et si les 14 bougies sont baissières, alors 0 (ou presque égal à 100 et 0). Et un indice de 50 signifierait que 7 dernières bougies étaient baissières, 7 étaient haussières et que le profit et la perte moyens étaient égaux.

Exemple1. La capture d'écran ci-dessous montre le graphique EUR/USD. La zone surlignée en blanc comprend les 14 dernières bougies de prix. Parmi ceux-ci, 13 étaient haussiers et seulement 1 était baissier, ce qui donne une valeur de 85.

Exemple 2. La capture d'écran ci-dessous montre le graphique EUR/USD et 3 zones en surbrillance de 14 bougies chacune pour comprendre comment l'indice de force relative est calculé.

• La première zone met en évidence une période très baissière de 9 bougies baissières, 4 petites bougies haussières et 1 motif chandelier (doji). Le RSI de cette période est de 15, ce qui signale une très forte phase baissière.
• La deuxième section comprend 9 bougies haussières et 5 bougies majoritairement petites. L'indicateur de cette période était de 70, indiquant une tendance haussière relativement forte.
• La troisième zone comprend 6 bougies haussières, 8 bougies baissières et 1 doji, ce qui donne une valeur d'indice de 34, indiquant une baisse modérée du prix.

Comme vous pouvez le voir, l'analyse de 14 bougies correspond assez précisément à la valeur RSI pour cette période. Néanmoins, l'indicateur est utile en ce sens qu'il réduit le temps nécessaire au traitement des données et vous permet également d'éviter les erreurs lors d'un comportement volatil du marché.

Survendu et suracheté

L'idée de base est que lorsque l'indice de force relative affiche des valeurs très élevées ou très basses (supérieures à 70 ou inférieures à 30), le prix indique une survente ou un surachat. Un indice élevé signifie que le nombre de haussesles bougies ont prévalu sur le nombre de bougies baissières. Et comme le taux ne peut pas indéfiniment tamponner uniquement les bougies haussières, vous ne pouvez pas vous fier uniquement aux lectures de l'indicateur RSI pour déterminer un renversement de tendance.

Si 13 des 14 dernières bougies étaient haussières et que l'indice est bien au-dessus de 70, il est probable que les haussiers reculeront dans un proche avenir, mais vous ne devriez pas vous fier entièrement à l'indicateur RSI dans vos prévisions. La capture d'écran ci-dessous montre deux périodes où il est entré dans la zone de survente (moins de 30) et l'est resté pendant longtemps. Au cours de la première période, le prix a continué de baisser pendant 16 jours avant que l'indice ne revienne au-dessus de 30, et au cours de la deuxième période, le prix a continué de baisser pendant 8 jours, lorsque le marché a été survendu.

La période de calcul par défaut pour l'indice de force de tendance est de 14, mais elle peut être réduite pour augmenter la sensibilité de l'indicateur, ou augmentée pour la réduire. Le RSI à 10 jours atteindra des niveaux de surachat ou de survente plus rapidement que le RSI à 20 jours.

Le marché est considéré comme suracheté lorsque la valeur RSI est supérieure à 70 et survendue lorsqu'elle est inférieure à 30. Ces niveaux traditionnels peuvent également être ajustés pour mieux répondre à la sécurité ou aux exigences. Ajuster l'indicateur RSI en augmentant le surachat à 80 ou en abaissant la survente à 20 réduira la fréquence des signaux. Les traders à court terme utilisent parfois le RSI à 2 périodes, qui vous permet de rechercher les surachats au-dessus de 80 et les surventes en dessous de 20.

L'indicateur de force relative ne peut pas être utilisé uniquement pour déterminer les points d'inversion probables. Ilindique également des tendances très fortes lorsqu'il reste longtemps dans la zone de survente ou de surachat.

Brise de la ligne de support et de résistance

Comme déjà mentionné, l'indice de force relative vous permet d'identifier les fortes tendances du taux de change. Cela en fait un excellent outil pour négocier les niveaux de support et de résistance. La figure montre un graphique EUR/USD, et la ligne horizontale noire est le niveau bien connu de 1,20 du taux, qui est le niveau de support et de résistance.

Vous pouvez voir que le prix est revenu plusieurs fois au niveau 1, 2. La première fois, le RSI a montré des valeurs de 63 et 57. Cela signifiait que même si la tendance était à la hausse, sa force n'était pas suffisante. Un fort niveau de résistance n'est pas facile à briser - une tendance forte est nécessaire pour le surmonter.

La deuxième fois que le taux est revenu au niveau de résistance, le RSI était de 71, ce qui indique une tendance haussière assez forte, mais le niveau de résistance s'est maintenu. Jusqu'à la dernière section, lorsque le RSI a montré une valeur de 76, le niveau de résistance a été dépassé et le RSI est passé à 85.

L'indicateur peut servir d'outil pour quantifier la force du cours. Les traders utilisant des algorithmes de trading ont un besoin urgent de telles informations, et l'indicateur de force relative est très pratique.

Divergence RSI

Un autre domaine où l'indicateur RSI est utilisé est la stratégie d'identification des points de retournement en recherchant la divergence. Signauxles divergences que génère le taux de change ne sont généralement pas soutenues par la dynamique sous-jacente des prix. Ceci est confirmé par ce qui suit.

La capture d'écran ci-dessous montre deux creux. Lors de la première, l'indicateur était de 26, et le mouvement de prix précédant ce moment comprenait 8 bougies baissières, 3 haussières, 3 doji, le taux a chuté de 1,45% au total. Au cours du deuxième plus bas, le RSI a affiché une valeur plus élevée de 28, et le mouvement des prix comprenait 7 bougies baissières, 5 haussières, 2 doji et le taux n'a perdu que 0,96 %.

Bien que le taux ait atteint un nouveau plus bas plus bas, la dynamique de fond n'était pas aussi baissière et la deuxième section n'était pas forte. Et le tableau le confirme. Le deuxième plus bas avait un indicateur plus élevé (28 contre 26), bien que le cours ait montré que les baissiers perdent de la force. La divergence tombe souvent en panne, la double divergence est plus fiable.

Inversions positives-négatives

Andrew Cardwell a développé un système d'inversions positives-négatives pour l'indice de force relative, qui sont à l'opposé des divergences baissières et haussières. Contrairement à Wilder, Cardwell considérait les divergences baissières comme des phénomènes de marché haussier. En d'autres termes, les divergences baissières forment une tendance haussière. De même, les divergences haussières sont considérées comme des phénomènes de marché baissier et indiquent une tendance baissière.

Une inversion positive se produit lorsque l'indicateur atteint un plus bas inférieur et que le prix atteint un plus bas supérieur. Le bas bas n'est pas au niveau de survente, mais quelque part entre 30 et50.

Un renversement négatif est le contraire d'un renversement positif. Le RSI atteint un sommet plus élevé, mais le taux atteint un sommet plus bas. Encore une fois, le plus élevé est généralement situé juste en dessous du niveau de surachat à 50-70.

ID de tendance

L'indicateur de force relative a tendance à fluctuer entre 40 et 90 dans un marché haussier (tendance haussière) avec les niveaux 40-50 servant de support. Ces fourchettes peuvent varier en fonction des paramètres RSI, de la force de la tendance et de la volatilité de l'actif sous-jacent.

D'autre part, l'indicateur fluctue entre 10 et 60 dans un marché baissier (tendance baissière) avec des niveaux de 50-60 comme résistance.

Échec du swing

Un swing raté, selon l'auteur, est un signe fort d'un retournement imminent. C'est le signal que donne l'indicateur RSI. Sa description est la suivante. Les swings ratés ne dépendent pas du parcours. En d'autres termes, ils se concentrent exclusivement sur les signaux RSI et ignorent le concept de divergence. Un swing haussier raté se forme lorsque le RSI tombe en dessous de 30 (survente), monte au-dessus de 30, baisse à 30, puis casse le sommet précédent. L'objectif est d'atteindre des niveaux de survente, puis un plus bas au-dessus du niveau de survente.

Un swing baissier raté se produit lorsque l'indice se déplace au-dessus de 70, décline, rebondit, tombe en dessous de 70, puis casse le plus bas précédent. Le but c'est le niveausurachat, puis un plus haut inférieur en dessous des niveaux de surachat.

Le taux est plus important que l'indicateur

Indicateur RSI de l'oscillateur de momentum universel - efficacité éprouvée. Malgré la volatilité des marchés, le RSI reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était à l'époque de Wilder. Mais le temps a fait quelques ajustements. Bien que Wilder considérait le surachat comme une condition pour un renversement, il s'est avéré que cela pouvait être un signe de force. La divergence baissière donne toujours de bons signaux, mais les traders doivent être prudents lors de fortes tendances lorsqu'elles sont normales. Bien que le concept d'inversions positives et négatives sape quelque peu l'interprétation de Wilder, sa logique a du sens et Wilder lui-même n'aurait guère refusé de prêter plus d'attention à l'évolution des prix. Les inversions positives et négatives placent la tendance des prix en premier et l'indice en second, comme il se doit. Les divergences baissières et haussières sont favorisées par l'indicateur RSI. L'utilisation de ces outils dépend du commerçant.

L'indicateur RSI est un outil universel pour déterminer la force d'une tendance, rechercher des points d'inversion ou une cassure des lignes de support et de résistance. Et bien que sa valeur puisse être facilement prédite en regardant les 14 dernières bougies, dessiner le RSI sur les graphiques de prix ajoutera de la stabilité et de la confiance au trading. En quantifiant la force du taux, sa traduction en chiffres interprétables vous permettra de prendre des décisions de trading plus efficaces et d'éviter les conjectures et les interprétations subjectives.