Corrélation des paires de devises entre elles

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

Les actifs utilisés dans les transactions sur le marché financier ont une relation fondamentale. Ceci est mieux vu par les traders du Forex et d'autres marchés financiers. Les actifs qui sont placés dans la fenêtre de trading suivent les mouvements les uns des autres. Avec la publication des nouvelles sur la détérioration du marché du travail dans la zone euro, la paire EUR/USD commencera à baisser en prix, suivie par le GBP/USD, mais dans une moindre mesure. Bien que le Royaume-Uni ait voté en faveur de la sortie de l'Union européenne, il en dépend toujours fortement.

Définition

Corrélation est un terme qui fait référence à la tendance du changement entre les séries de données. Les changements sur un marché affectent la dynamique d'un autre. Par conséquent, les traders utilisent souvent l'indicateur de corrélation des paires de devises lorsqu'ils négocient.

Vues

La corrélation des paires de devises peut être glissante et directe. Le premier donne des résultats plus précis. Dans le cas d'une corrélation directe, les deux indicateurs évoluent de manière synchrone, et dans le cas d'une corrélation inverse, ils évoluent dans des directions opposées.

Considérons la situation sur l'exemple du trading de deux paires de devises: USD/CHF et EUR/USD. Le trader négocie l'instrument USD/CHF. Si les résultats de l'analyse technique montrent qu'il existe une relation directe entre les deux indicateurs, vous pouvez alors ouvrir des positions dans des directions différentes. Connaître la relation réduit le nombre de signaux aléatoires. Mais des résultats fiables ne peuvent être obtenus que lorsque l'on travaille avec une grande quantité de données. La corrélation mobile ou inverse des paires de devises est affichée dans le temps sur l'ensemble de données décalé. La variation du taux de change USD/CHF aujourd'hui reflète le mouvement de la paire EUR/USD dans le futur. Plus les informations sont détaillées, plus il est facile de construire une stratégie dessus.

Analyse des données

Vous pouvez calculer la corrélation des paires de devises à l'aide d'un programme spécial téléchargé sur Internet ou dans Excel. La fonction intégrée "CORREL" reflète la relation de deux ensembles de données. Pour déterminer une corrélation directe, vous devez utiliser des données tirées d'une période de temps (par exemple, 2013), et pour l'inverse - de différentes (2013 et 2014). Dans le premier cas, la valeur de l'indicateur doit être plus proche de "+1" et dans le second - de "-1". Une valeur d'indicateur de "0" indique qu'il n'y a pas de relation entre les données.

La relation n'est pas constante à mesure que le marché change. Il est plus difficile de trouver une corrélation inverse. Par exemple, le prix de l'or surperforme le plus souvent le GBP/USD. La relation pour cette paire doit être calculée presque pour chaque jour de bourse. Certaines paires se déplacent dans des directions différentes, d'autres se déplacent dans la même direction, mais avec un délai, et d'autres se copient complètement. Il est préférable de suivre la dynamique du mouvement une fois par mois ouquart.

Appliquer la corrélation

Les traders essaient d'éviter les positions qui s'équilibrent dans le même laps de temps. Par exemple, un trader décide de travailler avec des paires USD/CHF et EUR/USD, qui ont une relation inverse. Lorsque le prix de l'USD/CHF commence à baisser, l'EUR/USD augmente.

Il vaut mieux refuser de telles combinaisons. Le bénéfice reçu du premier site peut ne pas couvrir la perte. Une stratégie de trading doit être basée sur une série de données ayant une relation directe.

Sur les marchés financiers, plusieurs devises ont une corrélation directe avec le dollar: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD et EUR/USD. Le suivi de la relation entre les paires de devises permet de réduire le risque de perte et de rediriger les investissements vers d'autres actifs à temps.

Stratégie de corrélation des paires de devises

Le Graal n'existe pas sur le marché financier. Aucune stratégie ne sera toujours rentable. Même s'il est basé sur la corrélation des paires de devises. Mais à court terme, le trading basé sur une relation directe est possible. Il vous suffit de trouver des actifs avec un degré de corrélation élevé (à partir de 0,8) pour la dernière année. L'essence du trading de paires est de trouver des points de divergence de prix maximum grâce à l'indicateur de corrélation des paires de devises, de vendre un actif plus cher et d'en acheter un moins cher.

Avantages de la stratégie

Le principal avantage de la stratégie de trading par paires est le manque de charge sur le dépôt. Les pertes de l'une des paires corrélées seront couvertes par les bénéfices de l'autre. Cette stratégie est égalementappelé une couverture parce que le deuxième commerce est opposé au premier.

Le deuxième avantage est qu'il n'y a pas besoin d'analyse fondamentale ou technique. Il suffit de déterminer la divergence maximale des paires et de ne pas être distrait par le mouvement chaotique des prix. Mais c'est aussi le principal inconvénient de la stratégie. La corrélation entre les paires de devises ne se poursuivra pas tout le temps. Sa durée ne peut pas être déterminée.

Indicateur de corrélation de paire de devises pour MT4

Le trading Forex est généralement effectué via une plate-forme spéciale. Le plus souvent c'est MT4, moins souvent MT5. Pour travailler selon la stratégie choisie, un indicateur spécial est installé sur la plateforme, qui superpose les graphiques des paires de devises les uns sur les autres.

Spécialement pour le trading de paires, vous pouvez utiliser l'indicateur OverLayChart. Avec son aide, vous pouvez déterminer les paires de devises corrélées à partir des graphiques. Le principe de fonctionnement est le suivant. Dans la fenêtre de la plate-forme, vous devez ouvrir un graphique de n'importe quel actif, par exemple EUR/USD, et y attacher un OverLayChart. Dans la fenêtre des paramètres, entrez le nom de l'actif corrélé dans le paramètre SubSymbol, par exemple, GBP/USD, et sélectionnez la couleur des barres du deuxième actif. Si la relation entre les paramètres est inverse, dans la fenêtre des paramètres de l'indicateur, définissez le paramètre Mirroring sur true, et si la relation est directe - false.

Après le lancement de l'indicateur, deux graphiques apparaîtront dans une fenêtre au lieu d'une. Vous pouvez travailler avec eux de la même manière qu'avec un graphique normal: changer la couleur, la période, l'échelle.

Scriptspour le commerce

En plus des indicateurs, vous pouvez également utiliser des Expert Advisors et des scripts pour aider les traders. Pour travailler sur la stratégie discutée précédemment, vous pouvez utiliser le script Correlations, qui facilite la recherche d'instruments interdépendants. Dans les paramètres, vous devez définir:

• StartTime – la période pendant laquelle le programme recherchera les instruments corrélés.
• Classement - type de relation.

Si vous avez besoin de trouver une relation directe entre les actifs, le programme calculera le coefficient de Pearson. Pour déterminer la relation inverse, le coefficient de Spearman est calculé. Plus la relation est faible, plus la valeur calculée de l'indicateur est proche de "0".

Après le lancement du programme, la relation est recherchée pour tous les instruments spécifiés dans le Market Watch. Le processus lui-même peut être observé dans le coin gauche de l'écran. Dès que la corrélation des paires de devises de l'autre est trouvée, elles seront écrites dans le journal du terminal. Même si son travail est interrompu, les enregistrements seront sauvegardés. Une fois le travail terminé, le fichier Correlations.txt est généré, qui affiche les résultats. Avant d'exécuter le script, vous devez télécharger l'historique des devis de tous les actifs qui seront analysés.

Algorithme de trading

Comment la stratégie de corrélation des paires de devises est-elle appliquée en pratique ? Tout d'abord, vous devez décider des entrées commerciales, c'est-à-dire trouver sur le graphique les paires qui ont le plus divergé les unes des autres et calculer le nombre de points de cet écart. Ensuite, vous devez déterminer la moyennel'importance de ces écarts. Ils seront utilisés pour calculer la corrélation des paires de devises. Par exemple, la divergence moyenne des actifs est de 80 points. Cela signifie que la prochaine transaction devra être ouverte lorsque la divergence atteindra 70-80 pips.

Personne ne peut prédire comment le marché évoluera à l'avenir. L'analyse préliminaire décrite aidera à éviter de perdre des transactions.

Les règles de trading sont les suivantes. Lorsque l'écart calculé est atteint, deux transactions doivent être ouvertes à la fois. Un actif plus cher (celui qui se trouve en haut du graphique) doit être vendu et un actif bon marché doit être acheté. Vous devez quitter les transactions dès que les graphiques se croisent au point zéro.

Cette stratégie peut être appliquée sur des durées allant de 5 minutes à une heure. Plus la différence de temps est grande, moins il y aura de signaux et plus le profit d'une transaction sera important.

Assurance

Cette stratégie de trading basée sur la corrélation des paires de devises n'implique pas l'utilisation de stop loss ou de take profit. Mais vous pouvez vous assurer contre d'autres pertes de divergence en utilisant des ordres en attente. Par exemple, un trader a ouvert une position pour acheter de l'EUR/USD lorsque la divergence atteint 80 points. Les résultats de l'analyse préliminaire ont montré que la différence maximale entre les paires était de 110 points. Par conséquent, vous pouvez immédiatement ouvrir une commande en attente pour la vente d'un actif lorsqu'un écart de 100 points est atteint. La même chose devrait être faite pour la paire la moins chère. Ouvrez un ordre pour acheter un actif lorsqu'une divergence de 100 points est atteinte.

Corrélation dans le trading d'options

Ce type de trading est très similaire au "Forex", mais a ses propres caractéristiques.

Si le coefficient de corrélation est proche de "+1", les transactions dans une direction ne peuvent pas être conclues. En cas de changements négatifs sur le marché, le commerçant recevra une double perte. Si la valeur du coefficient est "-1", vous ne devez pas ouvrir de transactions dans des directions différentes pour la même raison. Les caractéristiques du trading sur les corrélations doivent être utilisées pour de bon. Autrement dit, afin de couvrir les risques, conclure des transactions sur des positions dirigées différemment avec une corrélation positive. Même si un instrument fait une perte, le second garantit une sortie rentable.

Exemple: un trader a conclu un accord pour acheter de l'AUD/USD. Le prix a commencé à baisser. Dans ce cas, vous devez conclure un accord sur la paire corrélée NZD/USD à vendre. Le profit du deuxième actif couvrira la perte du premier.

Les options binaires basées sur la corrélation des paires de devises ont leurs propres caractéristiques. Contrairement au Forex, une commande en attente ne peut pas être passée sur eux. Autrement dit, vous devrez observer les modifications en ligne et arrêter la transaction manuellement.

La deuxième caractéristique du trading découle de la première. Lors de l'ouverture d'une transaction d'options binaires, vous devez immédiatement spécifier son délai. Par conséquent, il est nécessaire d'effectuer des tests préliminaires de la stratégie de trading sur un compte démo ou sur l'historique des graphiques.

Actifs à échanger

Sur Internet, vous pouvez trouver des tableaux qui présentent des valeurs de corrélation calculées pour tous lesoutils. Parmi les paires de devises, la valeur du coefficient proche de "+1" est observée en AUD/USD et AUD/NZD, AUD/JPY et AUD/CHF, AUD/CAD et AUD/SGD, ainsi qu'en AUD/USD et NZD/USD, GBP/USD et EUR/USD, etc. Tous les actifs qui ont la même devise en première ou deuxième place sont corrélés.

Parmi les matières premières, une corrélation positive est observée dans les vecteurs énergétiques (PÉTROLE et GAZ) et les métaux (OR et ARGENT). Pour les actions, ce principe s'applique aux actions d'entreprises du même secteur (comme IBM et Microsoft).

Conclusion

La corrélation des paires de devises se produit lorsque le mouvement des actifs est interconnecté. Il peut être unidirectionnel, multidirectionnel ou parallèle. Tout changement de prix est basé sur une interprétation économique. Dans le trading sur les marchés financiers, la corrélation peut être utilisée pour trouver des points d'entrée et de sortie.

L'essence de la stratégie, qui est basée sur la corrélation, est la suivante: vous devez conclure des transactions sur des actifs unidirectionnels dans différentes directions et sur des actifs multidirectionnels - en un seul. Seulement dans ce cas, vous pouvez éviter les doubles pertes et réaliser un profit.

La couverture n'est pas obligatoire, mais chaque trader doit connaître les règles de base du trading.